尊敬的客戶：
為加強風險管理、促進市場功能發(fā)揮，大連商品交易所對《大連商品交易所風險管理辦法》進行了修改。修改后的規(guī)則自2018年11月26日結(jié)算時起實施。
此次修改內(nèi)容主要為《風險管理辦法》中第十八條、第二十四條、第二十五條的規(guī)定，主要為漲跌停板制度關(guān)于連續(xù)停板時的處理措施以及限倉規(guī)定。請客戶仔細熟悉新規(guī)則，合規(guī)交易。
特此通知。
中鋼期貨合規(guī)風控部
2018年11月26日
附：《大連商品交易所風險管理辦法》修正案
第十八條 若焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉米淀粉以外品種合約第N+2個交易日出現(xiàn)與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則在第N+2個交易日收市后，交易所將進行強制減倉。如連續(xù)同方向漲跌停板系因會員或客戶交易行為異常引發(fā)，則按第八章規(guī)定處理。
當焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉米淀粉合約第N+2個交易日出現(xiàn)與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況時，若第N+2個交易日是該合約的最后交易日，則該合約直接進入交割；若第N+3個交易日是該合約的最后交易日，則第N+3個交易日該合約按第N+2個交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易；除上述兩種情況之外，交易所可在第N+2個交易日根據(jù)市場情況決定并公告，對該合約實施下列兩種措施中的任意一種：
措施一：在第N+3個交易日，交易所采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限制出金，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種化解市場風險。
措施二：在第N+2個交易日收市后，交易所將進行強制減倉。
第十八條 若某期貨合約在第N+2個交易日出現(xiàn)與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況時，若第N+2個交易日是該期貨合約的最后交易日，則該合約直接進入交割；若第N+3個交易日是該期貨合約的最后交易日，則第N+3個交易日該合約按第N+2個交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易。除上述兩種情況之外，交易所可在第N+2個交易日收市后決定并公告，對該合約實施下列措施中的一種或多種化解市場風險：
（一）單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金；
（二）調(diào)整漲跌停板幅度；
（三）暫停部分會員或全部會員開新倉；
（四）限制出金；
（五）限期平倉；
（六）強行平倉；
（七）在第N+2個交易日收市后強制減倉。
第二十四條 非期貨公司會員和客戶采取不同的限倉要求：
雞蛋以外品種期貨合約上市交易的一般月份（合約上市至交割月份前一個月第九十四個交易日）期間，當該合約的單邊持倉量達到一定規(guī)模起，非期貨公司會員和客戶按單邊持倉量的一定比例確定限倉數(shù)額；在該合約的單邊持倉量達到該規(guī)模前，非期貨公司會員和客戶該合約限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。在期貨合約進入交割月份前一個月第十五個交易日至交割月期間，非期貨公司會員和客戶限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。雞蛋品種非期貨公司會員和客戶的限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。
第二十五條 除雞蛋品種外，各品種期貨合約一般月份（合約上市至交割月份前一個月第九十四個交易日）非期貨公司會員和客戶持倉限額見下表：（單位：手）
品種 | 合約單邊持倉規(guī)模 | 非期貨公司會員 | 客戶 |
黃大豆1號 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
黃大豆2號 | 單邊持倉≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
豆粕 | 單邊持倉≤200,000 單邊持倉≤400,000 | 40,00080,000 | 20,00040,000 |
單邊持倉＞200,000 單邊持倉＞400,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
玉米 | 單邊持倉≤200,000 單邊持倉≤400,000 | 40,00080,000 | 20,00040,000 |
單邊持倉＞200,000 單邊持倉＞400,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
豆油 | 單邊持倉≤100,000 單邊持倉≤200,000 | 20,00040,000 | 10,00020,000 |
單邊持倉＞100,000 單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
棕櫚油 | 單邊持倉≤50,000 單邊持倉≤100,000 | 10,00020,000 | 5,00010,000 |
單邊持倉＞50,000 單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
線型低密度聚乙烯 | 單邊持倉≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
聚氯乙烯 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
焦炭 | 單邊持倉≤50,000 | 5,000 | 5,000 |
單邊持倉＞50,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
焦煤 | 單邊持倉≤80,000 | 8,000 | 8,000 |
單邊持倉＞80,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
鐵礦石 | 單邊持倉≤200,000 單邊持倉≤400,000 | 20,00040,000 | 20,00040,000 |
單邊持倉＞200,000 單邊持倉＞400,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
纖維板 | 單邊持倉≤160,000 | 16,000 | 16,000 |
單邊持倉＞160,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
膠合板 | 單邊持倉≤60,000 | 6,000 | 6,000 |
單邊持倉＞60,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
聚丙烯 | 單邊持倉≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% | |
玉米淀粉 | 單邊持倉≤150,000 | 15,000 | 15,000 |
單邊持倉＞150,000 | 單邊持倉×10% | 單邊持倉×10% |
除雞蛋品種外，各品種期貨合約自交割月份前一個月第十五個交易日至交割月期間非期貨公司會員和客戶持倉限額見下表，交割月份個人客戶持倉限額為0：（單位：手）
品種 | 時間段 | 非期貨公司會員 | 客戶 |
黃大豆1號 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
黃大豆2號 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 | |
豆粕 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 10,00015,000 | 5,0007,500 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
豆油 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 4,0006,000 | 2,0003,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
棕櫚油 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 2,0003,000 | 1,0001,500 |
交割月份 | 1,000 | 500 | |
玉米 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 20,00030,000 | 10,00015,000 |
交割月份 | 10,000 | 5,000 | |
線型低密度聚乙烯 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 4,0006,000 | 2,0003,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
聚氯乙烯 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
焦炭 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 900 | 900 |
交割月份 | 300 | 300 | |
焦煤 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 1,500 | 1,500 |
交割月份 | 500 | 500 | |
鐵礦石 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 6,000 | 6,000 |
交割月份 | 2,000 | 2,000 | |
纖維板 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 400 | 400 |
交割月份 | 100 | 100 | |
膠合板 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 80 | 80 |
交割月份 | 20 | 20 | |
聚丙烯 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 5,000 | 5,000 |
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |
玉米淀粉 | 交割月前一個月第十五個交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 |
……
注：陰影部分為新增內(nèi)容，雙劃線部分為刪除內(nèi)容，“……”（省略號）含義為該條款未修改的其他內(nèi)容。